منو
بیت پارس  »  آموزش  »  آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال  »  اندیکاتور MACD و استراتژی های مبتنی بر آن جهت انجام بهتر معاملات
شاخص مکدی (MACD) یا واگرایی و همگرایی میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور MACD و استراتژی های مبتنی بر آن جهت انجام بهتر معاملات

اندیکاتور MACD برای پیدا کردن نقاط چرخش بازار یا تغییر روند، ورود در هنگام پولبک (pullback) و کسب سود از بخش بزرگتری از یک ترند پیش از معکوس شدن آن، استفاده می شود.

اندیکاتور MACD برای پیدا کردن نقاط چرخش بازار یا تغییر روند، ورود در هنگام پولبک (pullback) و کسب سود از بخش بزرگتری از یک ترند پیش از معکوس شدن آن، استفاده می شود.

آنچه در این مقاله خواهیم آموخت:

  • اندیکاتور MACD چیست؟
  • تطبیق اندیکاتور با نوسانات بازار ارز دیجیتال
  • آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یکی است؟
  • اندیکاتور MACD چگونه می‌تواند اصلاحات را نشان دهد؟
  • واگرایی‌های اندیکاتور MACD می‌توانند تغییر روند را نشان دهند
  • نکات مهمی که هنگام استفاده از این اندیکاتور باید در نظر داشت

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک که به آن MACD نیز گفته می‌شود، یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده‌ی روند است که به طور گسترده‌ای توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه MACD یک اندیکاتور پس رو (lagging indicator) است، اما می‌تواند در شناسایی تغییرات احتمالی روند بسیار مفید باشد.

چارت روزانه ی BTC/USDT

چارت روزانه BTC/USDT

MACD در بالای و پایین یک خط صفر، که به عنوان خط مرکزی (centerline) نیز شناخته می شود، نوسان دارد. میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر کم می‌شود تا مقدار MACD مشخص شود. یک خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی MACD است نیز بخش دیگری از این اندیکاتور است.

خط MACD آبی رنگ و خط سیگنال قرمز رنگ است. وقتی خط آبی در بالای خط قرمز قرار گیرد، به عنوان یک سیگنال خرید می‌دهد. همچنین زمانی که خط آبی یا MACD در پایین خط قرمز قرار بگیرد، سیگنالی برای فروش خواهد بود. تقاطع این خطوط در بالای خط مرکزی نیز یک سیگنال خرید است.

در ادامه به نحوه‌ی استفاده از این اندیکاتور برای ورود و خروج بهتر به موقعیت‌های مختلف نگاهی می‌اندازیم. سپس نحوه‌ی تجزیه و تحلیل MACD در طول پولبک و در یک روند صعودی را بررسی خواهیم کرد. در نهایت نیز به اهمیت واگرایی در اندیکاتور MACD نگاهی گذرا خواهیم انداخت.

تطبیق اندیکاتور با نوسانات بازار ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی در مدت زمانی کوتاه شاهد حرکت‌های بزرگ هستند. بنابراین باید سریعا نقاط ورودی و خروجی را تشخیص داد تا بتوان سود قسمت بزرگی از یک ترند را به دست آورد.

زمانی که یک روند صعودی جدید آغاز می‌شود، معمولا چند هفته یا چند ماه ادامه خواهد داشت. با این حال هر بازار گاوی حتما با اصلاحاتی همراه خواهد بود. معامله‌گران باید در جهت روند حرکت کنند و با هر پولبک کوچک از بازار خارج نشوند.

حالت ایده‌آل این است که به محض شروع یک روند صعودی وارد پوزیشن شده و تا زمانی که روند معکوس نشود، در آن پوزیشن باقی ماند. البته این کار با وجود آنکه در لفظ ساده به نظر می‌رسد، در عمل اندکی دشوار است. زیرا اگر اندیکاتور سیگنال‌های زیادی ارائه دهد، معاملات ناخواسته زیاد و بیهوده‌ای انجام خواهد شد.

از سوی دیگر اگر به منظور کاهش تعداد سیگنال‌ها تایم فریم‌های بزرگتری انتخاب کنیم ممکن است قسمت عمده‌ای از یک روند را از دست بدهیم. زیرا این اندیکاتور در شناسایی تغیر روند کمی کند است. جرالد اپل (Gerald Appel) سازنده‌ی اندیکاتور MACD در کتابی با عنوان “تحلیل تکنیکال: ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” راه‌حلی برای حل این مشکل بیان کرده‌است.

اپل در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در روند‌های بسیار قوی از دو اندیکاتور MACD استفاده کرد. به این صورت که اندیکاتور حساس‌تر برای تعیین نقاط ورودی و اندیکاتوری که حساسیت کمتری دارد برای تعیین نقاط خروج ها استفاده می‌شود.

آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یکی است؟

مقدار پیش فرض مورد استفاده برای اندیکاتور MACD در اکثر نرم افزارهای معاملاتی، ترکیبی از بازه‌های زمانی 12 تا 26 روزه است. اما ما در مثال‌های بعدی برای اجرای استراتژی پیشنهادی اپل از دو اندیکاتور با تنظیمات مختلف استفاده می‌کنیم. ما از یک MACD با ترکیب بازه‌های زمانی 19 تا 39 روزه که حساسیت کمتری دارد، برای تولید سیگنال‌های فروش استفاده خواهد کرد. از یک اندیکاتور MACD با ترکیبی از بازه‌های زمانی 6 تا 19 روزه که حساسیت بیشتری دارد نیز برای به دست آوردن سیگنال‌های خرید استفاده می‌کنیم.

چارت روزانه ی BTC/USDT

چارت روزانه‌ی BTC/USDT

بیت کوین (BTC) در سپتامبر 2020 برای مدتی در یک کانال رنج زد و در آن دوره هر دو اندیکاتور MACD تا حد زیادی ثابت بودند. در ماه اکتبر هنگامی که جفت ارز BTC / USDT روند صعودی خود را شروع کرد MACD هم در اواسط اکتبر سال 2020 هنگامی که خط مرکزی را به سمت بالا قطع کرد، سیگنال خرید داد.

بعد از ورود به معامله مشاهده می‌کنید که در ترکیب حساس‌تر یعنی بازه‌های زمانی 6 تا 19 روزه، چگونه خط MACD چهار بار به خط سیگنال نزدیک شده‌است. این نقاط در نمودار با بیضی نشان داده شده‌اند. این نقاط می‌توانستند باعث خروج زود هنگام از بازار شوند و معامله‌گر قسمت عمده‌ای از سود را از دست بدهد. زیرا همانطور که مشاهده می‌کنید روند صعودی تازه آغاز شده‌است.

از طرف دیگرتوجه کنید که اندیکاتوری که حساسیت کمتری دارد، در طی روند صعودی ثابت مانده‌است. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند با خیال راحت در پوزیشن خود باقی بماند. تا اینکه در نهایت MACD در تاریخ 26 نوامبر 2020 به پایین خط سیگنال سقوط کرده و سیگنال فروش می‌دهد.

استفاده از دو اندیکاتور MACD برای تحلیل بایننس کوین

چارت روزانه‌ی BNB/USDT

چارت روزانه‌ی BNB/USDT

در مثالی بالا بایننس کوین (BNB) در 7 جولای 2020 خط مرکزی را به سمت بالا قطع کرده و سیگنال خرید تولید کرده‌است. با این حال MACD با حساسیت بالا در 6 جولای به سرعت کاهش یافته و به پایین خط سیگنال رفته‌است. زیرا در این زمان جفت ارز BNB / USDT اصلاح جزئی داشته‌است.

اما اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر تا 12 آگوست 2020 بالای خط سیگنال باقی مانده و بخش بیشتری از روند را به درستی نشان داده‌است.

چارت روزانه‌ی LTC/USDT

چارت روزانه‌ی LTC/USDT

معامله‌گرانی که پیگیری همزمان دو اندیکاتور MACD برایشان دشوار است، می‌توانند از ترکیب پیش فرض 12 تا 26 روزه استفاده کنند. اندیکاتور MACD هنگام حرکت لایت کوین (LTC) از حدود 75 دلار به 413.49 دلار، پنج سیگنال خرید و فروش ایجاد کرد. تمام این سیگنال‌ها نقاط ورود (با بیضی مشخص شده) و خروج (با فلش مشخص شده) خوبی مشخص کرده‌اند.

اندیکاتور MACD چگونه می‌تواند اصلاحات را نشان دهد؟

معامله گران می‌توانند از MACD برای خرید در هنگام پولبک‌ها استفاده کنند. در زمان اصلاح قیمت در یک روند صعودی، MACD به زیر خط سیگنال می‌رود اما با شروع روند صعودی قیمت، MACD دوباره از خط سیگنال بالاتر می‌رود. این حالت که شکلی شبیه قلاب در نمودار ایجاد می‌کند، می‌تواند یک نقطه‌ی ورود خوب باشد.

چارت روزانه‌ی ADA/USDT

چارت روزانه‌ی ADA/USDT

در مثال بالا کاردانو (ADA) در 8 ژانویه 2020 از خط مرکزی عبور کرده و یک سیگنال خرید داده شده‌است. اما با متوقف شدن حرکت افزایشی، خط MACD در تاریخ 26 ژانویه 2020 به خط سیگنال نزدیک شده اما خط سیگنال را به سمت پایین قطع نکرد. با بهبود قیمت‌ها خط MACD از خط سیگنال جدا شده و مجددا حرکت صعودی خود را آغاز کرد.

معامله‌گرانی که فرصت خرید در هنگام برخورد با خط مرکزی را از دست داده بودند، فرصتی دوباره برای خرید به دست آوردند. در نهایت در تاریخ 16 فوریه و زمانی که جفت ADA / USDT یک اصلاح بزرگ را آغاز کرد، اندیکاتور مکدی یک سیگنال فروش داد.

واگرایی‌های اندیکاتور MACD می‌توانند تغییر روند را نشان دهند

چارت روزانه ی BTC/USDT

چارت روزانه ی BTC/USDT

در بازه‌ی زمانی بین 21 فوریه و 14 آوریل 2021 ، قیمت بیت کوین high های بالاتری داشت در حالی که اندیکاتور MACD در طول همین بازه‌ی زمانی highهای پایین‌تری را ثبت کرده ‌است و یک واگرایی نزولی به وجود آورده‌ است. واگرایی نزولی در این اندیکاتور نشان دهنده‌ی ضعیف شدن مومنتوم است.

معامله گران باید در هنگام واگرایی‌های نزولی احتیاط بیشتری کنند و وارد پوزیشن‌های خرید یا لانگ نشوند. واگرایی نزولی طولانی مدت در اندیکاتور MACD، با سقوط شدید قیمت به همراه خواهد بود.

چارت روزانه‌ی LTC/USDT

چارت روزانه‌ی LTC/USDT

همانطور که در شکل بالا می‌بینید لایت کوین در بازه‌ی زمانی جولای تا دسامبر 2019 یک روند نزولی شدید داشته است. در حالی که MACD در همین زمان یک واگرایی صعودی را تشکیل داده است. لذا معامله گرانی که در هنگام برخورد MACD و سیگنال در بالای خط مرکزی وارد پوزیشن خرید شده‌اند ممکن است در ماه سپتامبر و نوامبر قیمت برخلاف انتظارشان حرکت کرده و متضرر شوند.

این نشان می‌دهد که معامله گران قبل از این که صرفا بر اساس واگرایی‌های MACD تصمیم به معامله بگیرند، باید منتظر باشند تا تغییرات قیمت یا پرایس اکشنی که نشانه‌هایی از تغییر روند داشته باشند، رخ دهد.

نکات مهمی که هنگام استفاده از این اندیکاتور باید در نظر داشت

اندیکاتور MACD روند را ثبت می‌کند و می‌تواند برای اندازه گیری مومنتوم یک ارز استفاده شود. معامله گران می‌توانند بسته به شرایط بازار و ارزی که مورد نظرشان است، دوره‌ی زمانی MACD را تغییر دهند. اگر یک ارز حرکت قیمتی سریعی داشته باشد، می‌توان از یک MACD با حساسیت بالاتر استفاده کرد. در حالی که زمانی که قیمت یک ارز به کندی تغییر می‌کند، می‌توان از تنظیمات پیش فرض یا یک MACD با حساسیت کمتر استفاده کرد. معامله گران همچنین می‌توانند از ترکیبی از اندیکاتور MACD با حساسیت کم و زیاد برای به دست آوردن نتایج بهتر استفاده کنند.

سخن نهایی

اندیکاتوری وجود ندارد که همیشه به درستی کار کند. حتی زمانی که از ملاحظات و ترکیبات بالا استفاده می‌کنیم نیز ممکن است معاملات برخلاف انتظار ما پیش برود. لذا معامله گران باید از فرمول‌های مدیریت سرمایه استفاده کنند تا در این مواقع سریعا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند.

نظرات و مطالب بیان شده در این مقاله صرفاً نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده‌ی نظرات سایت bitpars.com نیست. هر اقدامی در زمینه‌ی معامله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است. لذا قبل از تصمیم گیری، خودتان در مورد موضوع مورد نظر تحقیق کنید.


در صورت تمایل از شما دعوت می کنیم مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید:

رشد عجیب وب دلار همه را شگفت زده کرد؛ پولکادات در کوین بیس لیست می‌شود

اینفوگرافیک کریپتو جکینگ (Cryptojacking) چیست؟ چه راه‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از آن وجود دارد؟

مطالب مرتبط
تشخیص کف قیمت ارز دیجیتال در بازارهای خرسی (Bear market) با کمک اندیکاتورها
اندیکاتور چیست
استراتژی‌های معاملات ارز دیجیتال، نگاهی به انواع روش‌های کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال
فرستادن دیدگاه
ما را دنبال کنید
جدیدترین مقالات
شغل‌های بلاک چین: بازار کار برای توسعه دهندگان بلاک چین به شدت داغ شده است
راه اندازی کامل آلونزو: قراردادهای هوشمند کاردانو در حال رسیدن به شبکه اصلی هستند
خروج خرس‌های بیت کوین از بازار با نزدیک شدن به 40 هزار دلار، معامله گران هنوز احتیاط می‌کنند
ولت کانکت WalletConnect چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟
نمودار افزایش کاربران دیفای
ویدیو کلیپ های آموزشی
یونی سواپ ورژن 3 فردا راه اندازی می‌شود؛ آیا این می‌تواند نقطه اوج جدیدی برای دیفای باشد
به روزرسانی یونی سواپ (Uniswap) در تاریخ 5 می 2021 به نسخه 3 انجام می شود
ویدیوی آموزشی پولکادات چیست
فیلم آموزش بایننس
ویدیوی آموزشی تتر Tether
ترید و سرمایه گذاری
سنتیمنت بازار ارز دیجیتال: احساسات در بازار رمزنگاری چه تاثیری دارد و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟
لیکوئید شدن (liquidation) به چه معناست؟ چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟
پول توگدر (PoolTogether) چیست؟ پروتکل لاتری کریپتو بدون احتمال از دست دادن پول
صرافی بایننس
دسواپ (Deswap) چیست؟ اولین پروتکل وام دهی استیبل کوین مبتنی بر زنجیره‌ی پالی گان