منو
بیت پارس  »  آموزش  »  آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال  »  شاخص پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد
شاخص پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

شاخص پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

تحلیلگر تکنیکال ولز والدر جونیور Welles Wilder در اواخر دهه 1970 شاخص پارابولیک سار “توقف و برگشت” Parabolic Stop and Reverse را توسعه داد.

شاخص پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

تحلیلگر تکنیکال ولز والدر جونیور (Welles Wilder) در اواخر دهه 1970 شاخص پارابولیک توقف و برگشت (Parabolic Stop and Reverse) را توسعه داد. این شاخص در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال”، همراه با سایر شاخص‌های معروف، مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI)، ارائه شده است.



شاخص پارابولیک سار چیست؟

در حقیقت، وایلدر این رویکرد را سیستم زمان / قیمت سهموی نامید، در حالی که مفهوم SAR به شرح زیر ارائه شد:

SAR مخفف استاپ اند ریورس (Stop and Reverse) یا توقف و برگشت است. این همان نقطه‌ای است که در آن یک معامله Long وجود دارد و یک معامله کوتاه وارد می‌شود، یا بالعکس.

– وایلدر، جی دبلیو، جونیور (1978) مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات فنی (ص 8).

امروزه از این سیستم معمولاً به عنوان شاخص پارابولیک سار (Parabolic SAR) یاد می‌شود که به عنوان ابزاری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه برگشت به کار می‌رود. اگرچه وایلدر شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکی (TA) بی شماری را به صورت دستی توسعه داد، اما اکنون آنها بخشی از اکثر سیستم‌های تجارت دیجیتال و نرم افزارهای نمودارسازی هستند. به همین ترتیب، این تکنیک‌ها دیگر به محاسبات دستی احتیاج ندارند و استفاده از آنها نسبتاً ساده است.

شاخص پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار از نقاط کوچکی تشکیل شده است که بالاتر یا زیر قیمت بازار قرار می‌گیرند. دفع نقاط باعث ایجاد یک حرکت سهمی می‌شود، اما هر نقطه نشان دهنده یک مقدار SAR است.

به طور خلاصه، نقاط در طول یک روند صعودی کمتر از قیمت و در طول یک روند نزولی بیشتر از قیمت ترسیم می‌شوند. آن‌ها همچنین در دوره‌های ادغام ترسیم می‌شوند، جایی که بازار به یک طرف حرکت (بازار جانبی) می‌کند. اما در این حالت، نقاط از یک طرف به سمت دیگر بسیار بیشتر تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، شاخص پارابولیک سار در بازارهای جانبی کمتر کاربرد دارد.



فواید شاخص پارابولیک سار

پارابولیک سار می‌تواند بینشی در مورد جهت و مدت روند بازار، و همچنین نقاط بالقوه برگشت را ارائه دهد. به همین ترتیب، ممکن است شانس سرمایه گذاران برای یافتن فرصت‌های خوب خرید و فروش را افزایش دهد.

برخی از معامله گران همچنین از شاخص پارابولیک سار برای تعیین قیمت‌های توقف ضرر (استاپ لاس) پویا استفاده می‌کنند. این یعنی قیمت سفارشات توقف ضرر آنها همراه با روند بازار حرکت می‌کند. از چنین تکنیکی غالباً به عنوان ضرر عقب مانده یاد می‌شود.

اساساً، به معامله گران اجازه می‌دهد سودهایی را که قبلاً به دست آورده‌اند قفل کنند زیرا موقعیت‌های آنها به محض تغییر روند بسته می‌شود. در برخی شرایط، ممکن است از بسته شدن موقعیت‌های سودآور و یا ورود زودهنگام معامله گران به موقعیت جلوگیری کند.

محدودیت‌ها

همانطور که گفته شد، پارابولیک سار به ویژه در بازارهای پرطرفدار بسیار مفید است، اما نه در دوره‌های ادغام. در صورت عدم وجود روند مشخص، این شاخص احتمالاً سیگنالهای نادرستی را ارائه می‌دهد که ممکن است تلفات قابل توجهی ایجاد کند.

یک بازار متلاطم (که خیلی سریع بالا و پایین می‌شود) همچنین ممکن است سیگنال‌های گمراه کننده بی شماری ارائه دهد. بنابراین، نشانگر پارابولیک سار هنگامی که قیمت‌ها با سرعت تدریجی تغییر می‌کنند، بهتر عمل می‌کند.

مورد دیگری که باید در نظر گرفت حساسیت نشانگر است که می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. هرچه حساسیت بیشتر باشد، احتمال وقوع سیگنالهای کاذب نیز بیشتر خواهد بود.

در برخی موارد، سیگنال‌های کاذب می‌توانند معامله گران را ترغیب کنند تا موقعیت‌های برنده را خیلی زود ببندند. این یعنی آنها، دارایی‌هایی را که هنوز پتانسیل درآمد دارند به فروش برسانند. حتی بدتر از آن، سیگنال‌های افزایشی جعلی می‌تواند به سرمایه گذاران حس خوش بینی کاذب بدهد و آنها را وادار به خرید خیلی زود کند.

سار نشان دهنده قدرت روند نیست

در آخر، از آنجا که شاخص پارابولیک سار حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، اطلاعات زیادی در مورد قدرت یک روند نمی‌دهد. اگرچه تحرکات بزرگ بازار باعث افزایش فاصله بین هر نقطه می‌شود، اما نباید این را نشان دهنده روند قوی دانست.

تجار و سرمایه گذاران هر چقدر اطلاعات داشته باشند، خطرات همیشه بخشی از بازارهای مالی خواهند بود. اما، بسیاری از آنها SAR سهموی را با سایر استراتژی‌ها یا شاخص‌ها به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات و جبران محدودیت‌ها ترکیب می‌کنند.

وایلدر برای سنجش قدرت روندها، استفاده از شاخص میانگین جهت به همراه پارابولیک سار را توصیه می‌کند. علاوه بر این، میانگین‌های متحرک یا شاخص RSI نیز می‌توانند قبل از ورود به موقعیت، در تحلیل گنجانده شوند.



محاسبه پارابولیک سار

امروز، برنامه‌های رایانه‌ای محاسبات را به صورت خودکار انجام می‌دهند. اما برای علاقه مندان، این بخش توضیح مختصری در مورد محاسبه پارابولیک سار ارائه می‌دهد.

امتیاز SAR بر اساس داده‌های موجود در بازار محاسبه می‌شود. بنابراین، برای محاسبه SAR امروز، از SAR دیروز و برای محاسبه مقدار فردا، از SAR امروز استفاده می‌کنیم.

در طول روند صعودی، مقدار SAR بر اساس اوج‌های قبلی محاسبه می‌شود. در طی روند نزولی، به جای آن پایین‌ترین سطح در نظر گرفته می‌شود. وایلدر از بالاترین و پایین‌ترین نقاط در یک روند به عنوان نقاط برجسته (EP) یا اکسترم پوینت Extreme Points نام برده است. با این حال، این معادله برای روندهای صعودی و نزولی یکسان نیست.

برای روندهای صعودی:

سار= سار قبلی+ای افx (ای پی قبلی-سار قبلی)

SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR)

برای روند نزولی:

سار= سار قبلی-ای افx (سار قبلی-ای پی قبلی)

SAR = Prior SAR – AF x (Prior SAR – Prior EP)

چگونگی محاسبه AF، EP و SAR

AF مخفف ضریب شتاب است. از 0.02 شروع می‌شود و هر زمان که قیمت به یک بالاترین قیمت (برای روند صعودی) یا یک پایین‌ترین سطح جدید (برای روند نزولی) برسد، 0.02 افزایش می‌یابد. با این حال، در صورت رسیدن به حد 0.20، این مقدار با مدت زمان معامله (تا زمانی که روند معکوس شود) حفظ می‌شود.

در عمل، برخی از نمودارشناسان به طور دستی AF را تنظیم می‌کنند تا حساسیت شاخص را تغییر دهد. AF بالاتر از 0.2 منجر به افزایش حساسیت (سیگنال‌های برگشت بیشتر) می‌شود. AF کمتر از 0.2 برعکس است. با این حال، وایلدر در کتاب خود اظهار داشت که 0.02 افزایش به طور کلی بهترین نتیجه را دارد.

در حالی که استفاده از این محاسبه نسبتاً ساده است، برخی از معامله گران با توجه به اینکه معادله به مقادیر قبلی احتیاج دارد، از وایلدر نحوه محاسبه اولین SAR را پرسیدند. به گفته وی، اولین SAR می‌تواند براساس آخرین EP قبل از تغییر روند بازار محاسبه شود.

وایلدر به معامله گران توصیه کرد که برای یافتن یک تغییر واضح، به نمودار خود برگردند و سپس از آن EP به عنوان اولین مقدار SAR استفاده کنند. SAR زیر می‌تواند تا رسیدن به آخرین قیمت‌های بازار محاسبه شود.

به عنوان مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، یک معامله گر می‌تواند چند روز یا هفته به عقب بازگردد تا زمانی که اصلاح قبلی را پیدا کند. در مرحله بعدی، آن‌ها محل پایین (EP) را برای آن اصلاح پیدا می‌کنند، که می‌تواند بعنوان اولین SAR برای روند صعودی زیر استفاده شود.



صحبت های پایانی

گرچه قدمت آن به دهه 1970 باز می‌گردد، اما امروزه از شاخص پارابولیک سار به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. سرمایه گذاران می‌توانند آن را در بسیاری از گزینه‌های سرمایه گذاری امروز، از جمله فارکس، کالاها، سهام و بازارهای ارز دیجیتال استفاده کنند.

مطالب مرتبط
الگوی سر و شانه‌ها و سر و شانه‌های معکوس: الگوهایی کلاسیک جهت شناسایی روند معکوس
کاربرد تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال
تشخیص کف قیمت ارز دیجیتال در بازارهای خرسی (Bear market) با کمک اندیکاتورها
فرستادن دیدگاه
ما را دنبال کنید
جدیدترین مقالات
بازگشت نهنگ‌های بیت کوین با خرید 1.6 میلیارد دلاری باعث افزایش قیمت شده است
متاورس (Metavers) یا برنامه‌های چند جهانی چیست و چه جایگاهی در صنعت بلاک چین دارد؟
بهبود احساسات بازار: بیت کوین با رشد قیمت توانست تسلطش را بر بازار افزایش دهد
فراتر از بیت کوین: آینده دارایی‌های دیجیتال بسیار بزرگتر از اولین ارز دیجیتال است
ترید مسئولانه ارز دیجیتال: نکات مهمی برای کاهش ریسک در معاملات ارز دیجیتال
ویدیو کلیپ های آموزشی
یونی سواپ ورژن 3 فردا راه اندازی می‌شود؛ آیا این می‌تواند نقطه اوج جدیدی برای دیفای باشد
به روزرسانی یونی سواپ (Uniswap) در تاریخ 5 می 2021 به نسخه 3 انجام می شود
ویدیوی آموزشی پولکادات چیست
فیلم آموزش بایننس
ویدیوی آموزشی تتر Tether