منو
بیت پارس  »  ترید و سرمایه گذاری  »  آموزش ترید در صرافی  »  نحوه بک تستینگ استراتژی های معاملاتی: چگونه از بازده استراتژی ترید خود مطمئن شویم؟
بک تستینگ یا آزمایش مجدد در بازار کریپتو چیست؟ همه چیز در مورد این استراتژی تجاری

نحوه بک تستینگ استراتژی های معاملاتی: چگونه از بازده استراتژی ترید خود مطمئن شویم؟

سعید درویشی
1400/02/25
۰

آیا فکر می‌کنید ایده‌های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی‌دانید چگونه آنها را بدون به خطر انداختن بودجه خود امتحان کنید؟ یادگیری نحوه بک تستینگ ایده‌های تجاری به یک تریدر منظبط با عملکردی سیستماتیک نیاز دارد.

پیش فرض اساسی بک تستینگ این است که آنچه در گذشته کار کرده است ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اما چطور می‌توانید خودتان این کار را انجام دهید؟ و نتایج را چگونه باید ارزیابی کنید؟ بیایید یک بار نحوه انجام فرآیند بک تستینگ را مرور کنیم.

بک تستینگ یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه استراتژی نمودار و معاملات شخصی شما است. این کار با بازسازی معاملات انجام شده در گذشته با سیستمی مبتنی بر داده‌های تاریخی انجام می‌شود. نتایج بک تستینگ باید یک ایده کلی در مورد مؤثر بودن یا نبودن استراتژی سرمایه گذاری به شما ارائه دهد.



بک تستینگ (backtesting) چیست؟

به طور خلاصه، هدف اصلی بک تستینگ این است که به شما نشان دهد ایده‌های تجاری شما معتبر هستند یا خیر. شما برای دیدن نحوه عملکرد یک استراتژی از داده‌های بازار در گذشته (past market) استفاده می‌کنید. اگر به نظر می‌رسد این استراتژی پتانسیل بالایی دارد، ممکن است در یک فضای تجاری واقعی نیز مؤثر باشد.

قبل از یادگیری نحوه  بک تستینگ چه کاری انجام بدهیم؟

قبل از اینکه مثال‌های بک تستینگ را شروع کنیم، چیزی وجود دارد که باید تعیین کنید. شما باید مشخص کنید که از کدام نوع تریدرها هستید. آیا شما یک تریدر اختیاری هستید یا یک تریدر سیستماتیک؟

در معاملات اختیاری، معامله گران برای تصمیم گیری از قضاوت خود برای زمان ورود و خروج استفاده می‌کنند. این یک استراتژی نسبتاً آزاد و بی پایان است، جایی که بیشتر تصمیمات و ارزیابی‌های معامله گر به شرایط موجود بستگی دارد. همانطور که انتظار دارید، از آنجا که استراتژی دقیقاً تعریف نشده است، بک تستینگ در مورد معامله اختیاری کمتر مورد توجه است.

البته این بدان معنا نیست که اگر شما یک تریدر با صلاحدید شخصی هستید، به هیچ وجه نباید از آزمایش مجدد معاملات خود بهره ببرید. این فقط به این معنی است که نتایج ممکن است به اندازه مورد دیگر قابل اعتماد نباشد.

آزمایش مجدد در معاملات سیستماتیک

معاملات سیستماتیک بیشتر در موضوع ما کاربرد دارد. معامله گران سیستماتیک به یک سیستم معاملاتی اعتماد دارند که دقیقاً زمان ورود و خروج را مشخص می‌کند. در حالی که آنها کنترل کاملی بر استراتژی دارند، اما سیگنالهای ورود و خروج توسط استراتژی تعیین نمی‌شوند. شما می‌توانید نمونه یک استراتژی ساده در معامله سیستماتیک را در زیر ببینید:

  • وقتی A و B همزمان اتفاق می افتند، وارد معامله شوید.
  • وقتی X پس از آن اتفاق افتاد، از معامله خارج شوید.

برخی از تریدرها این روش را ترجیح می‌دهند. این می‌تواند تصمیمات احساسی را از معاملات حذف کند و اطمینان قابل قبولی از سودآوری یک سیستم تجارت فراهم کند. البته هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد.

به همین دلیل مهم است که اطمینان حاصل کنید که قوانین بسیار خاصی در سیستم خود برای زمان ورود یا خروج از موقعیت‌ها دارید یا نه. اگر استراتژی به خوبی تعریف نشده باشد، نتایج نیز متناقض خواهد بود. همانطور که انتظار دارید، این نوع سبک تجارت در معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری دارد.

نرم افزار بک تستینگ نیز وجود دارد که اگر می‌خواهید بک تستینگ خودکار انجام دهید، می‌توانید آن را خریداری کنید. شما می‌توانید داده‌های خود را وارد کنید، و نرم افزار، بک تستینگ را برای شما انجام می‌دهد. اما ما در این مقاله به دنبال انجام یک استراتژی بک تستینگ دستی هستیم که کمی بیشتر طول می‌کشد، اما کاملاً رایگان است.



نحوه انجام بک تستینگ در مورد یک استراتژی معاملاتی

این یک الگوی ابتدایی است که می‌توانید به عنوان نقطه شروع برای ایجاد قالب خود استفاده کنید. این ایده، اطلاعاتی که یک چک لیست بک تستینگ می‌تواند داشته باشد را به شما می‌دهد. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند از اکسل استفاده کنند یا آن را در پایتون کدگذاری کنند ولی در اینجا قوانین سختگیرانه ای وجود ندارد. می‌توانید داده‌های بسیار بیشتری و هر چیز دیگری که ممکن است مفید بدانید را به آن اضافه کنید.

بنابراین، بیایید یک استراتژی تجارت ساده را دوباره امتحان کنیم. ایده ما این است:

  • ما در اولین بسته شدن روزانه بیت کوین پس از صلیب طلایی این ارز را خریداری می‌کنیم. ما صلیب طلایی را در نظر می‌گیریم زیرا میانگین عبور آن در پنجاه روز بالاتر از میانگین عبور آن در دویست روز است.
  • ما در اولین بسته شدن روزانه بیت کوین را پس از عبور از صلیب مرگ می‌فروشیم. ما صلیب مرگ را زمانی در نظر می‌گیریم که میانگین عبور در دویست روز از میانگین عبور در پنجاه روز بالاتر باشد

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما همچنان چارچوب زمانی را که در استراتژی معتبر است تعریف کردیم. این بدان معناست که اگر صلیب طلایی در نمودار چهار ساعته اتفاق بیفتد، آن را سیگنال معاملاتی نمی‌دانیم.

تحقیق بیشتر در مورد سابقه قیمتی ارز مورد نظر

بر اساس این مثال، ما فقط بازه زمانی کوتاهی برای بازگشت خواهیم داشت. با این حال، اگر می‌خواهید نتایج دقیق‌تر و قابل اطمینان تری بگیرید، می‌توانید درباره نوسانات قیمت بیت کوین بیشتر تحقیق کنید.

حال، بیایید ببینیم که این سیستم برای این دوره چه سیگنالهایی تولید می‌کند:

  • قیمت خرید: 5400 دلار
  • قیمت فروش: 9200 دلار
  • قیمت خرید: 9600 دلار
  • قیمت فروش: 6700 دلار
  • قیمت خرید: 9000 دلار

در اینجا چگونگی همپوشانی سیگنال‌های ما در نمودار نشان داده شده است:

نحوه بک تستینگ استراتژی های معاملاتی

(استراتژی صلیب مرگ در مقابل صلیب طلایی)

تجارت اول ما توانست 3800 دلار سود کند، در حالی که تجارت دوم ما حدود 2900 دلار ضرر داشت. این بدان معنی است که (PnL) تحقق یافته ما در حال حاضر 900 دلار است.

ما همچنین در یک تجارت فعال هستیم که حدود 9000 دلار سود غیر واقعی دارد. اگر به استراتژی تعریف شده خود پایبند باشیم، وقتی صلیب مرگ بعدی اتفاق می افتد، این مورد را می‌بندیم

ارزیابی نتایج بک تستینگ

بنابراین، این نتایج چه چیزی را نشان می‌دهد؟ استراتژی ما بازدهی معقولانه داشته، اما تاکنون چیزی برجسته‌ای را نشان نمی‌دهد. ما می‌توانستیم تجارت فعلی آزاد را درک کنیم تا سود تحقق یافته خود را به شدت افزایش دهیم، که این هدف بک تستینگ را شکست می‌دهد اما نکته اینجاست که اگر به این برنامه پایبند نباشیم، نتایج نیز قابل اعتماد نیستند.

گرچه این یک استراتژی سیستماتیک است، اما باید به آن توجه کرد. معامله بی سود از 9600 دلار به 6700 دلار در زمان وقوغ کووید نوزده در مارس 2020 بود. چنین رویداد سیاهی می‌تواند بر روی هر سیستم معاملاتی بسیار تأثیرگذار باشد. این دلیل دیگری است که ارزش دارد بیشتر به عقب برگردید تا ببینید آیا این ضرر یک محصول فرعی است یا فقط یک محصول جانبی استراتژی است.

در هر صورت، یک فرآیند ساده بک تستینگ به این شکل است. اگر به عقب برگردیم و آن را با داده‌های بیشتری آزمایش کنیم یا سایر شاخص‌های فنی را برای تقویت بیشتر سیگنال‌های تولید شده ارائه دهیم، این استراتژی نوید بخش خواهد بود.

اما نتایج بک تستینگ چه چیز دیگری می‌تواند به شما نشان دهد؟

  • نوسانات: حداکثر صعود و نزول شما.
  • سرمایه در معرض: میزان سرمایه‌ای که باید برای کل استراتژی خود اختصاص دهید.
  • بازده سالانه: درصد بازده استراتژی طی یک سال.
  • نسبت برد و باخت: چه مقدار از معاملات در یک سیستم منجر به برد و یا باخت می‌شود.
  • میانگین قیمت پر کردن: متوسط قیمت ورودی و خروجی پر شده شما در استراتژی.

این‌ها فقط چند نمونه است و به هیچ وجه یک لیست جامع از کارایی بک تستینگ نیست. معیارهایی که می‌خواهید پیگیری کنید کاملاً به خود شما بستگی دارد. در هر صورت، هرچه جزئیات بیشتری درباره تنظیمات خود ثبت کنید، فرصت بیشتری برای یادگیری از نتایج خواهید داشت. برخی از معامله گران در بک تستینگ بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند و این ممکن است در نتایج آنها نیز منعکس شود

آخرین موردی که باید در نظر گرفت بهینه سازی است. آزمایش و بهینه سازی ایده‌های شما در یک فضای معاملاتی در زمان واقعی، مانند آزمایش بایننس فیوچر، می‌تواند مفید باشد.



توضیحات پایانی

ما نحوه انجام فرآیند بک تستینگ دستی استراتژی معاملاتی را باهم مرور کردیم. با این حال به یاد داشته باشید، عملکرد خوب در گذشته تضمینی برای عملکرد خوب در آینده نیست.

محیط بازار متغیر است و اگر می‌خواهید تجارت خود را بهبود ببخشید، باید با آن تغییرات سازگار شوید. به طور کلی، اعتماد کورکورانه به داده‌ها مفید نیست. عقل سلیم می‌تواند ابزاری شگفت آور و مفید هنگام ارزیابی نتایج باشد. فراموش نکنید تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنید.

مطالب مرتبط
مدیریت ریسک در بازار کریپتو چیست یا چگونه از سود خود محافظت و جلوی ضرر را بگیریم
اصطلاح بولیش و بیریش (bullish & bearish) بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟
سنتیمنت بازار ارز دیجیتال: احساسات در بازار رمزنگاری چه تاثیری دارد و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟
فرستادن دیدگاه
ما را دنبال کنید
جدیدترین مقالات
رشد 356 درصدی پولکادات
سرمایه گذاری استیو کوهن
تکلیلگر کاون
امضای دیجیتال چیست؟
سرمایه گذاری مایکرواستراتژی
ویدیو کلیپ های آموزشی
یونی سواپ ورژن 3 فردا راه اندازی می‌شود؛ آیا این می‌تواند نقطه اوج جدیدی برای دیفای باشد
به روزرسانی یونی سواپ (Uniswap) در تاریخ 5 می 2021 به نسخه 3 انجام می شود
ویدیوی آموزشی پولکادات چیست
فیلم آموزش بایننس
ویدیوی آموزشی تتر Tether