میانگین متحرک در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟ انواع مختلف این شاخص را بشناسید
با رشد پیچیده‌تر بازارها، دهه‌های گذشته صدها نوع مختلف شاخص TA تولید شده است. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم مانند میانگین متحرک (MA) را داشته‌اند.
میانگین متحرک در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟ انواع مختلف این شاخص را بشناسید
میانگین متحرک در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟ انواع مختلف این شاخص را بشناسید
تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال (TA) چیز جدیدی در دنیای تجارت و سرمایه گذاری نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص‌های TA یک هدف ساده دارد. تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم گیری آگاهانه‌تر که احتمالاً منجر به نتایج مطلوب می‌شود. با رشد پیچیده‌تر بازارها، دهه‌های گذشته صدها نوع مختلف شاخص TA تولید شده است. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم مانند میانگین متحرک (MA) را داشته‌اند.
اگرچه تغییرات متفاوتی در میانگین متحرک وجود دارد، اما هدف اصلی آنها ایجاد وضوح در نمودارهای معاملاتی است. این کار با صاف کردن نمودارها برای ایجاد یک شاخص روند که به راحتی قابل درک باشد، انجام می‌شود. از آنجا که این میانگین‌های متحرک به داده‌های گذشته متکی هستند، شاخص‌های با تأخیر یا روند پایین در نظر گرفته می‌شوند. صرف نظر از این، آنها هنوز هم قدرت زیادی برای کاهش نویز بازار دارند. میانگین های متحرک کمک می‌کنند مقصد بازار را به راحتی مشخص نمایید.
انواع مختلف میانگین متحرک
انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که می‌تواند توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانگیری بلکه در سرمایه گذاری های طولانی مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد. با وجود انواع مختلف، MA ها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می‌شوند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه مطلوب، معامله گران می‌توانند انتخاب کنند که کدام شاخص به احتمال زیاد به نفع برنامه معاملاتی آنها است.
میانگین متحرک ساده
SMA داده‌ها را از یک دوره زمانی مشخص می‌گیرد و میانگین قیمت آن امنیت را برای مجموعه داده‌ها تولید می‌کند. تفاوت بین SMA و میانگین پایه قیمت‌های گذشته این است که در SMA، به محض ورود یک مجموعه داده جدید، قدیمی‌ترین مجموعه داده نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس داده‌های 10 روزه محاسبه می‌کند، کل مجموعه داده‌ها دائماً در حال به روز شدن هستند تا فقط شامل 10 روز گذشته باشند.
توجه به این نکته مهم است که تمام ورودی‌های داده در SMA بدون توجه به اینکه اخیراً چه ورودی‌هایی دارند، به یک اندازه وزن دارند. معامله گرانی که نیاز دارند ارتباط بیشتری با جدیدترین داده‌های موجود داشته باشند، اغلب اظهار می‌کنند که وزن برابر SMA برای تجزیه و تحلیل تکنیکال مضر است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شده است.
میانگین متحرک نمایی
EMA از نظر ارائه تجزیه و تحلیل فنی بر اساس نوسانات قیمت گذشته مشابه SMA است. با این حال، معادله کمی پیچیده‌تر است زیرا EMA وزن و مقدار بیشتری را به ورودی‌های اخیر قیمت اختصاص می‌دهد. هر دو میانگین دارای ارزش هستند و به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این وجود میانگین متحرک نمایی بیشتر به نوسانات ناگهانی قیمت و برگشت آن پاسخ می‌دهد.
EMA احتمالاً سریعتر از SMA معکوس شدن قیمت را پیش بینی می‌کند. این شاخص اغلب مورد توجه معامله گرانی است که به معامله کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله گر یا سرمایه گذار مهم است که متناسب با استراتژی‌ها و اهداف شخصی خود، نوع میانگین متحرک را انتخاب کند. سپس تنظیمات معامله ی خود را متناسب با آن انجام دهد.
نحوه استفاده از میانگین متحرک
از آنجا که این شاخص‌ها از قیمت‌های گذشته به جای قیمت‌های فعلی استفاده می‌کنند، مدت معینی تأخیر دارند. هرچه مجموعه داده‌ها گسترده‌تر باشد، تأخیر بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را تجزیه و تحلیل می‌کند، نسبت به MA که فقط 10 روز گذشته را در نظر می‌گیرد، با سرعت کمتری به اطلاعات جدید پاسخ می‌دهد. این به این دلیل است که ورود جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تأثیر کمتری روی اعداد کلی خواهد داشت.
بسته به تنظیمات تجاری، هر دو می‌توانند سودمند باشند. مجموعه داده‌های بزرگتر به نفع سرمایه گذاران بلند مدت است زیرا به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ، احتمال تغییر زیادی در آنها وجود ندارد. معامله گران کوتاه مدت معمولاً مجموعه داده کوچکتری را ترجیح می‌دهند که امکان معامله واکنشی بیشتر را فراهم کند.
معامله گران در بازارهای سنتی، از میانگین متحرک‌های 50، 100 و 200 روز بیشترین استفاده را می‌کنند. در معاملات سهام 50 و 200 روزه توسط معامله گران سهام به دقت رصد می‌شود. هرگونه شکست در بالا یا پایین این خطوط معمولاً به عنوان سیگنالهای مهم تجاری در نظر گرفته می‌شوند. به ویژه هنگامی که این شاخص ها با کراس اوور دنبال شوند. همین مورد در معاملات ارزهای رمزپایه اعمال می‌شود. با این حال به دلیل بی ثباتی بازارهای 24/7 ارز دیجیتال، تنظیمات میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی ممکن است با توجه به مشخصات معامله گر متفاوت باشد.
سیگنالهای متقاطع
به طور طبیعی، ممکن است یک MA افزایش روند صعودی را نشان می‌دهد. از سویی دیگر میانگین متحرک دیگری نیز روند نزولی را مشخص کند. با این حال، میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین، MA ها بطور مداوم به صورت ترکیبی برای شناسایی سیگنالهای متقاطع صعودی و نزولی استفاده می‌شوند.
یک سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می‌شود که دو کراس اوور MA مختلف در یک نمودار وجود داشته باشد. کراس اوور صعودی (که به آن صلیب طلایی نیز گفته می‌شود) زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع روند صعودی است. در مقابل، کراس اوور نزولی (یا صلیب مرگ) هنگامی اتفاق می افتد که MA کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، که این نشان دهنده آغاز روند نزولی است.
سایر عوامل قابل تأمل
مثال‌ها تاکنون همه برای معامله گران روزانه بوده است، اما این مورد لازم نیست هنگام تجزیه و تحلیل کارشناسی ارشد. افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند ممکن است علاقه بیشتری به عملکرد یک دارایی در طی دو یا سه ساعت گذشته داشته باشند، نه دو یا سه ماه گذشته. چهارچوب زمانی مختلف می‌تواند در معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک قرار گیرد و تا زمانی که این چارچوب زمانی با استراتژی معاملاتی سازگار باشد، داده‌ها می‌توانند مفید باشند.
یک نقطه ضعف مهم در این شاخص‌ها، زمان تأخیر آنها است. از آنجا که میانگین‌های متحرک شاخص‌های با تاخیری هستند که اقدام قبلی را در نظر می‌گیرند. بنابراین سیگنالهای میانگین متحرک اغلب خیلی با فاصله است. به عنوان مثال، یک کراس اوور صعودی ممکن است خریدی را پیشنهاد کند، اما ممکن است پس از افزایش قابل توجه قیمت رخ دهد.
این بدان معنی است که حتی در صورت ادامه روند صعودی، ممکن است سود بالقوه در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال کراس اوور از دست رفته باشد. یا حتی بدتر، یک سیگنال ضربدر طلایی کاذب ممکن است یک معامله گر را به سمت بالا بردن محلی درست قبل از افت قیمت سوق دهد. این سیگنالهای خرید جعلی معمولاً به عنوان دام گاو نر شناخته می‌شود.
صحبت پایانی
میانگین متحرک، شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA) قدرتمندی هستند و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به روش داده محور، بینش خوبی در مورد عملکرد بازار ایجاد می‌کند. به یاد داشته باشید که MA و سیگنالهای متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و برای جلوگیری از سیگنالهای جعلی، همیشه ترکیب شاخص‌های مختلف TA ایمن‌تر است.
