بک تستینگ یا آزمایش مجدد در بازار کریپتو چیست؟ همه چیز در مورد این استراتژی تجاری
بک تستینگ یا آزمایش مجدد می‌تواند گامی‌مهم در بهینه سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد. این استراتژی به شما کمک می‌کند متوجه شوید آیا ایده‌ها و استراتژی‌های تجاری شما منطقی است؟ و آیا این استراتژی‌ها به طور بالقوه می‌توانند سودده باشند؟
بک تستینگ یا آزمایش مجدد در بازار کریپتو چیست؟ همه چیز در مورد این استراتژی تجاری
بک تستینگ یا آزمایش مجدد در بازار کریپتو چیست؟ همه چیز در مورد این استراتژی تجاری
اما بک تستینگ یا آزمایش مجدد یک استراتژی سرمایه گذاری ساده چگونه انجام می‌شود؟ هنگام آزمایش استراتژی‌های معامله باید مراقب چه چیزی باشید؟ آیا آزمایش مجدد مشابه پیپر تریدینگ یا معاملات کاغذی است؟ ما در این مقاله به همه این موارد پاسخ خواهیم داد.
مقدمه
بک تستینگ یا آزمایش مجدد ابزاری است که شما (به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار) می‌توانید هنگام کاوش در بازارها و استراتژی‌های جدید از آن استفاده کنید. این شیوه می‌تواند بازخورد ارزشمندی را بر اساس داده‌ها ارائه دهد و به شما بگوید که ایده اولیه شما معتبر است یا خیر.
صرف نظر از کلاسهای دارایی که تجارت می‌کنید، بک تستینگ اجازه نمی‌دهد هیچ یک از وجوه خود را که به سختی بدست آورده‌اید، به خطر بیندازید. با استفاده از نرم افزار آزمایش مجدد در یک محیط شبیه سازی شده، می‌توانید رویکرد خاصی را در بازار ایجاد و بهینه سازی کنید.
بک تستینگ یا آزمایش مجدد چیست؟
در امور مالی، آزمایش مجدد با آزمایش نحوه انجام ایده معامله بر اساس داده‌های تاریخی، به قدرت یک استراتژی تجاری در محیط واقعی نگاه می‌کند. به عبارت دیگر، از داده‌های گذشته برای دیدن نحوه عملکرد یک استراتژی استفاده می‌کند. اگر آزمایش مجدد نتایج خوبی را نشان دهد، معامله گران یا سرمایه گذاران ممکن است پیش بروند و استراتژی را در یک محیط زنده و واقعی اعمال کنند.
اما نتایج خوب در این مورد به چه معناست؟ خوب، هدف یک ابزار آزمایش مجدد تجزیه و تحلیل خطرات و سودآوری بالقوه یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه گذاری را می‌توان بر اساس بازخورد آماری بهینه کرد و بهبود بخشید. با این کار می‌توانید نتایج بالقوه را به حداکثر برسانید. اگر بک تستینگ به خوبی انجام شود همچنین می‌تواند اطمینان حاصل کند که استراتژی حداقل در شرایط عملیاتی و در یک محیط تجاری واقعی قابل اجرا است.
به طور طبیعی، یک سیستم عامل یا ابزار آزمایش مجدد می‌تواند در نشان دادن زمانی که یک استراتژی قابل اجرا یا بسیار خطرناک نیست نیز مفید باشد. اگر نتایج آزمایش مجدد نشان دهنده عملکرد غیربهینه باشد، ایده معامله باید کنار گذاشته شود یا اصلاح شود. با این حال، در نظر گرفتن شرایط بازار در آن نیز مهم است. در صورت تغییر شرایط بازار، همان آزمایش مجدد می‌تواند نتایج متناقضی را ارائه دهد.
در سطح حرفه‌ای‌تر، بک تستینگ استراتژی‌های معاملاتی کاملاً ضروری است. به ویژه هنگامی‌که صحبت از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی(یعنی تجارت خودکار) می‌شود.
آزمایش مجدد چگونه انجام می‌شود؟
پیش فرض اساسی بک تستینگ این است که ایده‌ای که در گذشته کار کرده است ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. با این حال، تعیین این مسئله می‌تواند بسیار مشکل باشد. آنچه ممکن است در یک محیط خاص بازار سودآور باشد شاید در شرایط دیگر کاملاً بدون استفاده باشد.
بک تستینگ با مجموعه داده‌های گمراه کننده می‌تواند به نتایجی کمتر ایده آل منجر شود. به همین دلیل یافتن یک نمونه خوب برای دوره آزمایش مجدد که منعکس کننده شرایط فعلی بازار باشد بسیار مهم است. این امر می‌تواند به ویژه دشوار باشد، زیرا بازار در یک تغییر مداوم تغییر می‌کند.
قبل از تصمیم به آزمایش مجدد یک استراتژی، تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی می‌خواهید بدانید می‌تواند مفید باشد. چه چیزی این استراتژی را قابل دوام می‌کند؟ برعکس، چه چیزی فرضیات شما را جعل می‌کند؟ اگر این موارد را قبلاً بدانید، تأثیر بر تعصبات شما دشوارتر خواهد بود.
آزمایش مجدد همچنین باید شامل هزینه‌های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که استراتژی متحمل می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که نرم افزار آزمایش مجدد نیز می‌تواند بسیار گران باشد، همانطور که دسترسی به داده‌های بازار با کیفیت بالا نیز امکان پذیر است.
به خاطر داشته باشید که بک تستینگ، فقط آزمایش است. مشابه تجزیه و تحلیل تکنیکال و نمودارها، هیچ تضمینی برای کارکرد آن وجود ندارد، حتی اگر بر اساس داده‌های تاریخی نتایج عالی ایجاد کند.
نمونه آزمایش مجدد
بیایید از یک استراتژی طولانی مدت ساده برای بیت کوین استفاده کنیم.
این سیستم تجارت ماست:
ما بیت کوین را در اولین بسته شدن هفتگی قیمت بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای خریداری می‌کنیم.
ما بیت کوین را در اولین بسته شدن هفتگی قیمت زیر میانگین متحرک 20 هفته می‌فروشیم.
این استراتژی پنج سیگنال را در بازه زمانی اندازه گیری شده تولید کرد:
خرید در 4،000 دلار
فروش در 8000 دلار
خرید در 8،500 دلار
فروش در 8000 دلار
خرید در 9،000 دلار
بنابراین، نتایج آزمایش مجدد ما نشان می‌دهد که این استراتژی سودآور بوده است. آیا این به معنای تضمین ادامه کار آن است؟ نه. این فقط به این معنی است که با نگاهی به این مجموعه داده خاص، این استراتژی سودآوری خواهد داشت. شما می‌توانید این نتیجه را به عنوان یک معیار پرنوسان تصور کنید.
به خاطر داشته باشید ما فقط داده‌های کمتر از دو سال را بررسی کردیم. اگر می‌خواهیم این کار را به یک استراتژی عملی تبدیل کنیم، شاید ارزش این را داشته باشد که به مرور زمان بیشتری بپردازید. بهتر است آن را با حرکات قیمت بیشتری آزمایش کنید.
با این اوصاف، این یک شروع امیدوار کننده است. به نظر می‌رسد ایده اولیه ما درست است و ممکن است بتوانیم با بهینه سازی بیشتر، یک استراتژی سرمایه گذاری از آن ایجاد کنیم. شاید ما بخواهیم معیارها و شاخص‌های فنی بیشتری برای اطمینان بیشتر سیگنال‌ها در نظر بگیریم؟ همه اینها به ایده‌های خودمان، افق زمانی سرمایه گذاری و تحمل ریسک بستگی دارد.
آزمایش مجدد در مقابل معامله کاغذی یا پیپر تریدینگ
بنابراین، در حال حاضر ما یک ایده تقریبی از اینکه چگونه آزمایش مجدد به نظر می‌رسد، داریم. البته ما یک استراتژی سرمایه گذاری بسیار ساده را بررسی کردیم. ما همچنین می‌دانیم که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.
بنابراین، چگونه می‌توانیم یک استراتژی سیستماتیک را برای شرایط فعلی بازار بهینه کنیم؟ ما می‌توانیم آن را در یک بازار زنده امتحان کنیم اما بدون به خطر انداختن بودجه واقعی. این امر به عنوان تست عملکرد رو به جلو یا تجارت کاغذ نیز شناخته می‌شود.
معامله کاغذی شبیه سازی یک استراتژی در یک محیط معاملاتی زنده است. این معامله کاغذ نامیده می‌شود زیرا در حالی که معاملات مستند و ثبت شده‌اند، از وجوه واقعی استفاده نمی‌شود. این یک مرحله اضافی برای شما فراهم می‌کند که می‌توانید استراتژی را بهبود ببخشید و از عملکرد آن ایده بگیرید.
عالی است، اما در واقع می‌توانید از کجا شروع کنید؟ بایننس فیوچرز تست نت (Binance Futures testnet) مکانی مناسب برای شما برای آزمایش استراتژی‌های اینجا و اکنون اما بدون به خطر انداختن بودجه شما است. شما می‌توانید در عرض چند دقیقه یک حساب کاربری ایجاد کنید و استراتژی‌هایی را در یک محیط شبیه سازی شده آزمایش کنید. این شبکه طوری طراحی شده که گویی در بازارهای لحظه‌ای به صورت زنده معامله می‌کنید.
چیزی که باید در اینجا احتیاط کرد ” cherry-picking ” است. این انتخاب تنها یک زیر مجموعه از داده‌ها برای تأیید یک دیدگاه مغرضانه اشاره دارد. هدف از آزمایش این است که استراتژی را به گونه‌ای آزمایش کنید که گویی در زمان واقعی اتفاق می‌افتد. اگر سیستم به شما گفت کاری را انجام دهید، آن را انجام دهید. اگر فقط معاملات شخصی را انتخاب کنید که “بر اساس تعصب شخصی شما” خوب به نظر برسد، آزمایش آزمون استراتژیک معتبر نخواهد بود.
بک تستینگ خودکار یا دستی
بک تستینگ دستی شامل تجزیه و تحلیل نمودارها و داده‌های تاریخی و قرار دادن معاملات مطابق استراتژی است. آزمایش مجدد خودکار اساساً همان کار را انجام می‌دهد، اما این فرآیند توسط کد رایانه خودکار انجام می‌شود. (با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی مانند پایتون یا نرم افزار تخصصی آزمایش مجدد).
بسیاری از معامله گران برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی از صفحه گسترده Google یا Excel استفاده می‌کنند. این اسناد مانند گزارش تست کننده استراتژی کار می‌کنند. این اطلاعات ممکن است شامل انواع اطلاعات از جمله بستر معاملاتی، کلاس دارایی، دوره معاملات، تعداد معاملات برنده و باخت، نسبت شارپ، حداکثر برداشت، سود خالص و غیره باشد.
به طور خلاصه، از نسبت شارپ برای ارزیابی احتمال بازگشت سرمایه یک استراتژی در رابطه با خطرات استفاده می‌شود. هرچه مقدار نسبت Sharpe بیشتر باشد، جذابیت سرمایه گذاری یا استراتژی تجارت نیز بیشتر خواهد بود.
حداکثر سقوط نشان دهنده لحظه‌ای است که استراتژی معاملاتی شما نسبت به آخرین اوج بدترین عملکرد را داشته است (یعنی بیشترین درصد افت پرتفوی شما در دوره تحلیل شده).
صحبت‌‌‌های پایانی
بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران الگوریتمی‌به شدت به بک تستینگ استراتژی‌های خود اعتماد می‌کنند. این یکی از ابزارهای اساسی در جعبه ابزار هر معامله گر است.
در عین حال، تفسیر نتایج آزمایش مجدد می‌تواند مشکل باشد. بهتر است که تعصبات خود را در روش آزمایش مجدد وارد نکنید. آزمایش مجدد به تنهایی احتمالاً استراتژی معاملاتی مناسبی ایجاد نخواهد کرد، اما به شما کمک می‌کند برخی ایده‌ها را آزمایش کنید و انگشت خود را روی نبض بازار نگه دارید.
