نسبت خطر / پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم تا با ریسک کنترل شده سود مناسب کسب کنیم
نسبت خطر / پاداش به شما می‌گوید که برای چه مقدار پاداش بالقوه، ریسک می‌کنید. معامله گران و سرمایه گذاران خوب موقعیت سرمایه گذاری های خود را بسیار دقیق انتخاب می‌کنند. آنها به دنبال بالاترین سود بالقوه با کمترین احتمال ضرر هستند. اگر یک سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه عملکرد دیگر داشته باشد، اما با ریسک کمتر، به احتمال زیاد موقعیت سرمایه گذاری بهتری است.
نسبت خطر / پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم تا با ریسک کنترل شده سود مناسب کسب کنیم
نسبت خطر / پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم تا با ریسک کنترل شده سود مناسب کسب کنیم
چه در معاملات روزانه باشید و چه نوسانگیر، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. این‌ها اساس درک شما از بازار را تشکیل می‌دهند و پایه‌ای برای هدایت فعالیتهای تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری به شما می‌دهند. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد حساب تجاری خود نخواهید بود.
ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک، صحبت کرده‌ایم. با این حال، اگر به طور فعال معامله می‌کنید، چیزی مهم برای درک وجود دارد. در ازای چه میزان پاداش احتمالی، چقدر خطر می‌کنید؟ چگونه می‌توان سود بالقوه شما را با ضرر احتمالی مقایسه کرد؟ به عبارت دیگر، نسبت خطر / پاداش شما چیست؟
در این مقاله، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک / پاداش برای معاملات را به شما آمزش خواهیم داد.
نسبت خطر / پاداش چیست؟
نسبت ریسک / پاداش یا (نسبت R / R) محاسبه می‌کند که یک معامله گر برای چه میزان پاداش بالقوه، ریسک می‌کند. به عبارت دیگر، این نشان می‌دهد که سود احتمالی هر 1 دلاری که شما در یک سرمایه گذاری خطر می‌کنید، چیست.
محاسبه به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم می‌کنید. چطور این کار را انجام دهید؟
اول، شما نگاه می‌کنید که در چه مکانی می‌خواهید وارد این معامله شوید. سپس، تصمیم می‌گیرید که اگر معامله موفقیت آمیز باشد کجا سود خود را برداشت کنید. از سوی دیگر کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید یعنی اگر معامله ضررده بود از آن خارج شوید. اگر می‌خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید این امر بسیار مهم است. معامله گران خوب قبل از ورود به معاملات تجاری اهداف سود و ضرر را محاسبه می‌کنند.
اکنون اهداف ورودی و خروجی خود را دریافت کرده‌اید، به این معنی که می‌توانید نسبت ریسک / پاداش خود را محاسبه کنید. این کار را با تقسیم ریسک بالقوه خود بر پاداش بالقوه انجام می‌دهید. هرچه نسبت پایین‌تر باشد، پاداش بالقوه بیشتری به ازای هر “واحد” ریسک دریافت می‌کنید. بیایید ببینیم که این شیوه چگونه در عمل کار می‌کند.
نحوه محاسبه نسبت خطر / پاداش
بگذارید بگوییم شما می‌خواهید موقعیت لانگ یا خرید در بیت کوین داشته باشید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می‌دهید و تعیین می‌کنید که سود سفارش شما 15٪ از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال، شما سؤالات زیر را نیز مطرح می‌کنید.
چه زمانی باید از معامله بدون کسب سود خارج شوید؟ در اینجاست که باید دستور توقف ضرر با استاپ لاس خود را تعیین کنید. در این حالت، شما تصمیم می‌گیرید که نقطه اعتبارسنجی شما منفی 5٪ از نقطه ورود شما باشد.
شایان ذکر است که به طور کلی این موارد نباید براساس اعداد و درصدهای دلخواه باشد. شما باید براساس سود خود از بازارها، هدف سود و ضرر و زیان را تعیین کنید. شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند بسیار مفید باشد.
بنابراین، هدف سود ما 15٪ و ضرر بالقوه ما 5٪ است. نسبت خطر / پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده است. این بدان معنی است که برای هر واحد ریسک، ما بالقوه سه برابر پاداش می‌گیریم. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار که ریسک می‌کنیم، ممکن است سه برابر سود داشته باشیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم، با سود 15 دلاری بالقوه ممکن است 5 دلار از دست می‌دهیم.
برای کاهش نسبت می‌توانیم حد ضرر خود را به قیمت ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال، همانطور که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید براساس اعداد دلخواه محاسبه شوند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل محاسبه و تعیین شوند. اگر معامله نسبت خطر / پاداش بالایی دارد، احتمالاً ارزش ندارد که با اعداد “بازی” کنید. بهتر است حرکت کنید و به دنبال معامله متفاوت با نسبت ریسک / پاداش مناسب باشید.
نکته
توجه داشته باشید که موقعیت‌هایی با اندازه‌های مختلف می‌توانند نسبت خطر / پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشیم، با از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلار، خطر از دست دادن آن را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت فقط درصورتی تغییر می‌کند که موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر خود را تغییر دهیم.
نسبت پاداش / ریسک
شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می‌دهند و در عوض نسبت پاداش / ریسک را محاسبه می‌کنند. چرا؟ خوب، این فقط یک موضوع ترجیحی است. درک برخی از این آسانتر است. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر / پاداش است. به همین ترتیب، نسبت پاداش / ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار دارید، نسبت پاداش / ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش / ریسک پایین است.
ریسک در مقابل پاداش
بگذارید بگوییم ما در باغ وحش هستیم و شرط بندی می‌کنیم. شرط اول این است: اگر دزدکی به قفس طوطیها بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا دهید، 1 BTC به شما داده می‌شود. خطر بالقوه چیست؟ خوب، از آنجا که شما در حال انجام کاری هستید که نباید انجام دهید، ممکن است توسط پلیس بازداشت شوید. از طرف دیگر، اگر موفق شوید، 1 BTC دریافت خواهید کرد.
در عین حال، گزینه دیگری پیشنهاد می‌شود. اگر دزدکی به قفس ببر بروید و گوشت خام را با دستان خالی به او بدهید، به شما 1.1 BTC داده می‌شود. خطر احتمالی اینجا چیست؟ مطمئناً می‌توانید توسط پلیس بازداشت شوید. اما، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. با این وجود، سود این شرط بندی کمی بیشتر از شرط بندی طوطی است، زیرا اگر موفق شوید کمی BTC بیشتر به دست می‌آورید.
کدام یک معامله بهتر به نظر می‌رسد؟ از نظر فنی، هر دو معامله بدی هستند، زیرا شما نباید اینگونه کارها را انجام دهید. با این وجود، فقط در ازای اندکی پاداش بالقوه بیشتر، در شرط ببر بسیار بیشتر ریسک می‌کنید.
به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. این همان چیزی است که به آن فرصت نامتقارن گفته می‌شود. فرصت نامتقارن به معنی سود بالقوه بیشتر از ضرر احتمالی است.
نرخ برد معامله چیست
آنچه در اینجا نیز لازم به ذکر است نرخ برنده شدن شما است. نرخ برد شما با تقسیم تعداد معاملات سودده شما بر تعداد معاملات ضررذه مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ برد 60٪ دارید، به طور متوسط در 60٪ از معاملات خود سود کسب می‌کنید. بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید از این مورد در مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
حتی در این صورت، برخی از معامله گران با نرخ برد بسیار کم می‌توانند سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک / پاداش در تنظیمات معاملات انفرادی آنها برای آن مناسب است. اگر آنها فقط تنظیمات خود را با نسبت ریسک / پاداش 1:10 انجام دهند، می‌توانند 9 معامله متوالی را از دست بدهند و در یک معامله همچنان تساوی داشته باشند. در این صورت، آنها فقط باید از ده معامله در دو تا موفق شوند تا به سود برسند. اینگونه محاسبه ریسک و پاداش می‌تواند قدرتمند باشد.
صحبت پایانی
ما بررسی کرده‌ایم که نسبت ریسک / پاداش چیست و چگونه معامله گران می‌توانند آن را در برنامه تجارت خود بگنجانند. محاسبه نسبت ریسک / پاداش در مورد مشخصات ریسک هر استراتژی مالی و معامله‌ای، ضروری است.
آنچه در هنگام خطر نیز قابل توجه است، داشتن یک سابقه از معامله‌های شخصی است. با مستند کردن معاملات خود می‌توانید تصویر دقیق‌تری از عملکرد استراتژی‌های خود بدست آورید. علاوه بر این، به طور بالقوه می‌توانید آنها را با محیط‌های مختلف بازار و طبقات دارایی تطبیق دهید.
